PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROL с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROL с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROL (Rollins, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ROL returned 15.58%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность -20.87%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 15.58% против 10.94% соответственно.

ROL

1 день
0.30%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-20.87%
6 месяцев
-20.91%
1 год
-16.61%
3 года*
6.26%
5 лет*
8.61%
10 лет*
15.58%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROL и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROL
Rollins, Inc.		-20.87%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between ROL and CVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.29

The correlation between ROL and CVX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$22.72B

CVX:

$371.80B

EPS

ROL:

$1.10

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

ROL:

43.09

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

ROL:

3.90

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

ROL:

5.93

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

ROL:

16.44

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.84B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$1.53B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$859.94M

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

ROL vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 55
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.57

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.12

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.48

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

6.10

-7.68

ROL vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROL и CVX

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-55.77%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-13.99%

-16.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-20.64%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-24.95%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.90%

-55.77%

+24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-10.52%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-11.39%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

5.68%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и CVX

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.62%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

17.86%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

22.06%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

25.15%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

29.16%

-4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и CVX

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
ROL
Rollins, Inc.		1.51%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
906.42M
47.56B
(ROL) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROL и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rollins, Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
9.6%
Активы портфеля
ROL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

ROL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

ROL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

ROL and CVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROL has higher volatility (9.24%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROL и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор