PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с UNH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.32% соответственно.

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
31.88%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%

Correlation

The correlation between CL and UNH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.26

The correlation between CL and UNH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.02B

UNH:

$371.75B

EPS

CL:

$2.58

UNH:

$13.23

Коэффициент P/E

CL:

34.68

UNH:

30.88

Коэффициент P/S

CL:

3.48

UNH:

0.83

Коэффициент P/B

CL:

496.66

UNH:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

UNH:

$449.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

UNH:

$84.55B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

UNH:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

CL vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.80

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.26

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.11

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

2.43

-2.56

CL vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CL и UNH

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-74.37%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-28.96%

+10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-61.39%

+32.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-61.39%

+32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-61.39%

+32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-32.27%

+17.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-14.77%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

13.19%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и UNH

Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

7.60%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

30.86%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

40.10%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

31.87%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

30.18%

-10.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и UNH

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности UNH в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
5.32B
111.72B
(CL) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.6%
22.7%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

CL and UNH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (8.32%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs UNH's -74.37%.

UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор