Сравнение MSFT с MDLZ
MSFT (Microsoft Corporation) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 24.39% против 6.09% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам MSFT и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between MSFT and MDLZ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between MSFT and MDLZ shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
MDLZ:
$2.68
MSFT:
23.27
MDLZ:
23.51
MSFT:
9.16
MDLZ:
1.56
MSFT:
$318.27B
MDLZ:
$39.30B
MSFT:
$217.41B
MDLZ:
$11.31B
MSFT:
$200.96B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
MSFT
MDLZ
Сравнение MSFT c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.17 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.30 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MDLZ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -42.52% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -25.93% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -29.00% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -29.14% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -29.74% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -12.59% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.03% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 14.70% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MDLZ
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.46% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 16.28% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 22.26% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 19.52% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 21.03% | +6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MDLZ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MDLZ
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MDLZ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор