Сравнение KMB с SYK
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 0.95% против 11.70% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам KMB и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between KMB and SYK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
SYK:
$120.67B
KMB:
$5.93
SYK:
$8.63
KMB:
17.26
SYK:
36.16
KMB:
2.98
SYK:
2.68
KMB:
2.06
SYK:
4.78
KMB:
18.98
SYK:
2.61
KMB:
$16.54B
SYK:
$25.27B
KMB:
$5.93B
SYK:
$16.09B
KMB:
$3.07B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. SYK — Ранг доходности на риск
KMB
SYK
Сравнение KMB c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.58 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.38 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и SYK
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -58.63% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -29.45% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -29.45% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -31.68% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -43.80% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -22.05% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -13.11% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 12.49% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SYK
Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Stryker Corporation (SYK) имеют волатильность 8.42% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.24% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 18.39% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.78% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.24% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 26.35% | -5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SYK
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и SYK
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and SYK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs SYK's -58.63%.
SYK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор