PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYL с MSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYL с MSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYL (Xylem Inc.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 21.65%/yr for MSI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYL и MSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: 10.54% против 21.65% соответственно.

XYL

1 день
0.94%
1 месяц
1.38%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-12.41%
3 года*
1.00%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
10.54%

MSI

1 день
0.46%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.83%
6 месяцев
13.71%
1 год
0.89%
3 года*
15.02%
5 лет*
15.56%
10 лет*
21.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYL и MSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.		-18.57%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		7.83%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%

Correlation

The correlation between XYL and MSI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.42

Over the past year, the correlation between XYL and MSI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$26.79B

MSI:

$69.26B

EPS

XYL:

$4.02

MSI:

$12.42

Коэффициент P/E

XYL:

27.36

MSI:

33.20

Коэффициент PEG

XYL:

1.72

MSI:

2.03

Коэффициент P/S

XYL:

3.85

MSI:

5.85

Коэффициент P/B

XYL:

2.44

MSI:

27.22

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$6.97B

MSI:

$11.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$2.71B

MSI:

$5.92B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.41B

MSI:

$3.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xylem Inc.

Motorola Solutions, Inc.

Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS
Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV

Доходность на риск

XYL vs. MSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c MSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLMSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.04

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.21

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.04

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

0.07

-0.99

XYL vs. MSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MSI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и MSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYL и MSI

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и MSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLMSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-93.60%

+46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-25.45%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-27.01%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-27.23%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-32.81%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-17.00%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-40.70%

+30.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

13.22%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и MSI

Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLMSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.28%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

19.70%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

23.76%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

23.06%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

25.15%

+2.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и MSI

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности MSI в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.12%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и MSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
2.71B
(XYL) Общая выручка
(MSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XYL and MSI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (7.28%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs MSI's -93.60%.

MSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYL и MSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор