Сравнение CL с DHR
CL (Colgate-Palmolive Company) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.06% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам CL и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between CL and DHR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between CL and DHR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
DHR:
$128.09B
CL:
$2.58
DHR:
$5.17
CL:
34.68
DHR:
34.85
CL:
3.48
DHR:
5.19
CL:
496.66
DHR:
2.42
CL:
$20.80B
DHR:
$24.78B
CL:
$12.49B
DHR:
$15.04B
CL:
$3.92B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. DHR — Ранг доходности на риск
CL
DHR
Сравнение CL c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.35 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.84 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и DHR
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -45.80% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -32.97% | +14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -41.72% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -43.81% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -43.81% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -37.50% | +23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.22% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 13.85% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и DHR
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 9.21% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 19.52% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 28.18% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 28.03% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 25.55% | -5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и DHR
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и DHR
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
CL and DHR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs DHR's -45.80%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор