Сравнение PEP с CL
PEP (PepsiCo, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 4.55%/yr for CL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 5.36% против 4.55% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам PEP и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between PEP and CL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.39 |
The correlation between PEP and CL shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
CL:
$73.56B
PEP:
$7.65
CL:
$2.59
PEP:
17.71
CL:
35.53
PEP:
6.13
CL:
9.18
PEP:
1.92
CL:
3.57
PEP:
8.39
CL:
510.43
PEP:
$96.90B
CL:
$20.80B
PEP:
$52.29B
CL:
$12.49B
PEP:
$18.40B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. CL — Ранг доходности на риск
PEP
CL
Сравнение PEP c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.50 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и CL
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -58.91% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -16.97% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -29.05% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -29.05% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -29.05% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -11.42% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -11.24% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 9.45% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и CL
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 7.69% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 17.58% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 22.48% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.05% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 19.86% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и CL
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности CL в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и CL
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and CL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор