Сравнение AMZN с UNH
AMZN (Amazon.com, Inc) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 20.83% против 13.32% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам AMZN и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between AMZN and UNH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.21 |
The correlation between AMZN and UNH shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
UNH:
$371.75B
AMZN:
$8.37
UNH:
$13.23
AMZN:
28.50
UNH:
30.88
AMZN:
3.48
UNH:
0.83
AMZN:
5.87
UNH:
3.58
AMZN:
$742.78B
UNH:
$449.71B
AMZN:
$348.59B
UNH:
$84.55B
AMZN:
$152.71B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. UNH — Ранг доходности на риск
AMZN
UNH
Сравнение AMZN c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 2.43 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и UNH
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -74.37% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -28.96% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -61.39% | +30.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -61.39% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -61.39% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -32.27% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -14.77% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 13.19% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и UNH
Amazon.com, Inc (AMZN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 7.92% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.60% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 30.86% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 40.10% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 31.87% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 30.18% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и UNH
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и UNH
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and UNH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор