Сравнение HSY с MSFT
HSY (The Hershey Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.77% против 24.64% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам HSY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between HSY and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between HSY and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
MSFT:
$3.07T
HSY:
$5.38
MSFT:
$16.79
HSY:
32.72
MSFT:
24.52
HSY:
2.99
MSFT:
9.65
HSY:
7.59
MSFT:
7.40
HSY:
$11.99B
MSFT:
$318.27B
HSY:
$4.17B
MSFT:
$217.41B
HSY:
$2.04B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HSY
MSFT
Сравнение HSY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.35 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.73 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.47 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.91 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и MSFT
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -69.38% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -33.91% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -33.91% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -37.15% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -37.15% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -23.56% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -21.78% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 16.13% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и MSFT
Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.70%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 10.25% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 22.36% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 25.31% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 26.64% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 27.06% | -3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и MSFT
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и MSFT
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs MSFT's -69.38%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор