Сравнение MRK с PEP
MRK (Merck & Co., Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MRK returned 11.66%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.66% против 5.36% соответственно.
MRK
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 60.78%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 12.44%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам MRK и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 19.92% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MRK and PEP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$307.27B
PEP:
$185.04B
MRK:
$3.59
PEP:
$7.65
MRK:
34.61
PEP:
17.71
MRK:
0.03
PEP:
6.13
MRK:
4.71
PEP:
1.92
MRK:
6.70
PEP:
8.39
MRK:
$65.59B
PEP:
$96.90B
MRK:
$49.79B
PEP:
$52.29B
MRK:
$22.69B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. PEP — Ранг доходности на риск
MRK
PEP
Сравнение MRK c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | -0.09 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | -0.21 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и PEP
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -73.92% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -19.03% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -29.17% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -30.32% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -30.32% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -22.77% | +18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -13.66% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 8.07% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и PEP
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 8.71% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 16.57% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 21.63% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 18.77% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 19.84% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и PEP
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.70% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и PEP
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and PEP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (10.10%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs PEP's -73.92%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор