PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRK с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRK с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MRK и AAPL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MRK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,571.37%
211,936.47%
MRK
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.27

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.69

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

MRK:

0.77

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.80

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.53

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

MRK:

21.42%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

MRK:

25.93%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MRK:

-36.31%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$200.91B

AAPL:

$3.13T

EPS

MRK:

$6.74

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

MRK:

11.85

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

MRK:

0.72

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

MRK:

3.13

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

MRK:

4.28

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$48.39B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$39.64B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$19.98B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRK показывает доходность -16.11%, а AAPL немного ниже – -16.34%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.99% против 21.84% соответственно.

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-34.83%

5 лет

4.43%

10 лет

6.99%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRK: -1.27
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRK: -1.69
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRK: 0.77
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRK: -0.80
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRK: -1.53
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27
0.80
MRK
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и AAPL

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.		3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MRK и AAPL

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-19.11%
MRK
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и AAPL

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 11.66%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
22.62%
MRK
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию