PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRK с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MRKAAPL
Дох-ть с нач. г.16.48%22.29%
Дох-ть за 1 год21.99%21.69%
Дох-ть за 3 года20.80%17.80%
Дох-ть за 5 лет13.14%36.60%
Дох-ть за 10 лет11.85%27.45%
Коэф-т Шарпа1.111.06
Дневная вол-ть18.02%22.36%
Макс. просадка-68.63%-81.80%
Текущая просадка-5.66%0.00%

Фундаментальные показатели


MRKAAPL
Рыночная капитализация$324.50B$3.60T
EPS$0.89$6.43
Цена/прибыль143.9636.52
PEG коэффициент0.102.39
Общая выручка (12 мес.)$46.37B$299.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$35.22B$137.55B
EBITDA (12 мес.)$13.42B$103.58B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между MRK и AAPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRK и AAPL

С начала года, MRK показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.85% против 27.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
24,583.20%
237,091.92%
MRK
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Merck & Co., Inc.

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRK, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.90
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.85

Сравнение коэффициента Шарпа MRK и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRK и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.11
1.06
MRK
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и AAPL

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности AAPL в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRK
Merck & Co., Inc.
2.42%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MRK и AAPL

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.63%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.66%
0
MRK
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и AAPL

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.45%
6.82%
MRK
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию