Сравнение PEP с NVDA
PEP (PepsiCo, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 5.36% против 65.23% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам PEP и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between PEP and NVDA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.13 |
The correlation between PEP and NVDA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
NVDA:
$4.92T
PEP:
$7.65
NVDA:
$6.53
PEP:
17.71
NVDA:
31.15
PEP:
6.13
NVDA:
0.17
PEP:
1.92
NVDA:
19.61
PEP:
8.39
NVDA:
25.37
PEP:
$96.90B
NVDA:
$253.49B
PEP:
$52.29B
NVDA:
$187.95B
PEP:
$18.40B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PEP
NVDA
Сравнение PEP c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.90 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.90 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и NVDA
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -89.72% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -20.21% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -36.88% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -66.34% | +36.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -66.34% | +36.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -13.67% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -36.10% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 9.50% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и NVDA
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.95% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 27.74% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 35.88% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 51.81% | -33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 49.92% | -30.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и NVDA
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и NVDA
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and NVDA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (10.95%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор