Сравнение KMB с CVX
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 0.95% против 10.94% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам KMB и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between KMB and CVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.25 |
The correlation between KMB and CVX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
CVX:
$371.80B
KMB:
$5.93
CVX:
$5.75
KMB:
17.26
CVX:
32.54
KMB:
2.98
CVX:
3.17
KMB:
2.06
CVX:
1.93
KMB:
18.98
CVX:
2.02
KMB:
$16.54B
CVX:
$185.89B
KMB:
$5.93B
CVX:
$47.27B
KMB:
$3.07B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. CVX — Ранг доходности на риск
KMB
CVX
Сравнение KMB c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.48 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.10 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и CVX
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -55.77% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -13.99% | -15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -20.64% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -24.95% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -55.77% | +21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -10.52% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -11.39% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 5.68% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и CVX
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 7.62% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 17.86% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.06% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 25.15% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 29.16% | -8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и CVX
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и CVX
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and CVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор