Сравнение PEP с KMB
PEP (PepsiCo, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 5.36% против 1.37% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам PEP и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between PEP and KMB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.38 |
The correlation between PEP and KMB shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
KMB:
$36.01B
PEP:
$7.65
KMB:
$5.93
PEP:
17.71
KMB:
18.30
PEP:
6.13
KMB:
3.16
PEP:
1.92
KMB:
2.19
PEP:
8.39
KMB:
20.13
PEP:
$96.90B
KMB:
$16.54B
PEP:
$52.29B
KMB:
$5.93B
PEP:
$18.40B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. KMB — Ранг доходности на риск
PEP
KMB
Сравнение PEP c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.37 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.54 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и KMB
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -36.97% | -36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -29.60% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -34.06% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -34.06% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -34.06% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -22.08% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -8.88% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 20.10% | -12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и KMB
PepsiCo, Inc. (PEP) и Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеют волатильность 8.71% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 8.95% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 18.53% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 27.01% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 20.57% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 21.23% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и KMB
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и KMB
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and KMB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs KMB's -36.97%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор