PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с XYL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 10.54%/yr for XYL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFT показывает доходность -18.85%, а XYL немного выше – -18.57%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 24.39% против 10.54% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

XYL

1 день
0.94%
1 месяц
1.38%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-12.41%
3 года*
1.00%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
XYL
Xylem Inc.		-18.57%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Correlation

The correlation between MSFT and XYL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.39

Over the past year, the correlation between MSFT and XYL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

XYL:

$26.79B

EPS

MSFT:

$16.79

XYL:

$4.02

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

XYL:

27.36

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

XYL:

1.72

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

XYL:

3.85

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

XYL:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

XYL:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

XYL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

XYL:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Xylem Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS

Доходность на риск

MSFT vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.51

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.59

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.41

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.92

-0.16

MSFT vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XYL равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и XYL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-46.69%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-30.04%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-30.04%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-46.69%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-46.69%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-27.30%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-10.40%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

13.54%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и XYL

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.01%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

19.34%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

24.52%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

26.08%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

27.30%

-0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и XYL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XYL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
0
(MSFT) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSFT and XYL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs XYL's -46.69%.

XYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор