Сравнение MRK с ROL
MRK (Merck & Co., Inc.) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 15.58%/yr for ROL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 11.59% против 15.58% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам MRK и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between MRK and ROL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
ROL:
$22.72B
MRK:
$3.58
ROL:
$1.10
MRK:
33.21
ROL:
43.09
MRK:
0.03
ROL:
3.90
MRK:
4.52
ROL:
5.93
MRK:
6.41
ROL:
16.44
MRK:
$65.59B
ROL:
$3.84B
MRK:
$49.79B
ROL:
$1.53B
MRK:
$22.69B
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. ROL — Ранг доходности на риск
MRK
ROL
Сравнение MRK c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.54 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.58 | +12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и ROL
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -57.27% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -30.90% | +19.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -30.90% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -30.90% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -30.90% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -27.60% | +22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -12.14% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 10.53% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и ROL
Merck & Co., Inc. (MRK) и Rollins, Inc. (ROL) имеют волатильность 9.57% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 9.24% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 18.67% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 24.16% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 24.59% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 25.04% | -2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и ROL
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ROL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и ROL
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and ROL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to ROL (9.24%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs ROL's -57.27%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор