Сравнение MCD с MSFT
MCD (McDonald's Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.19% против 24.64% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам MCD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MCD and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between MCD and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
MSFT:
$3.07T
MCD:
$12.13
MSFT:
$16.79
MCD:
22.90
MSFT:
24.52
MCD:
3.68
MSFT:
1.72
MCD:
7.24
MSFT:
9.65
MCD:
$27.45B
MSFT:
$318.27B
MCD:
$12.10B
MSFT:
$217.41B
MCD:
$14.46B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MCD
MSFT
Сравнение MCD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.35 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.73 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и MSFT
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -69.38% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -33.91% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -33.91% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -37.15% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -37.15% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -23.56% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -21.78% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 16.13% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и MSFT
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 10.25% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 22.36% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 25.31% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 26.64% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 27.06% | -6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и MSFT
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и MSFT
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs MSFT's -69.38%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор