Сравнение MCD с MSFT
MCD (McDonald's Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MCD returned 10.94%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -11.50%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.94% против 23.34% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.94%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам MCD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -11.50% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MCD and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between MCD and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$190.63B
MSFT:
$2.74T
MCD:
$12.14
MSFT:
$16.79
MCD:
22.00
MSFT:
21.95
MCD:
3.54
MSFT:
1.54
MCD:
6.96
MSFT:
8.64
MCD:
$27.45B
MSFT:
$318.27B
MCD:
$12.10B
MSFT:
$217.41B
MCD:
$14.46B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MCD
MSFT
Сравнение MCD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.73 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.43 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и MSFT
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -69.38% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.47% | -34.50% | +13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -34.50% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -37.15% | +15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -37.15% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.69% | -31.58% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -21.79% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 17.56% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и MSFT
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 7.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 12.78% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 23.98% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 26.93% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 26.97% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 27.15% | -6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и MSFT
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.75% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и MSFT
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to MCD (7.00%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs MSFT's -69.38%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор