PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MCD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.19% против 24.64% соответственно.


MCD

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
-7.43%
3 года*
1.30%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.19%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation
-7.98%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between MCD and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.28

The correlation between MCD and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$198.20B

MSFT:

$3.07T

EPS

MCD:

$12.13

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MCD:

22.90

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

MCD:

3.68

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

MCD:

7.24

MSFT:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


McDonald's Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

MCD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 2121
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.35

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-0.73

-0.29

MCD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCDMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.91

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MCD и MSFT

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MCDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-69.38%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-33.91%

+14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-33.91%

+14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-37.15%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-37.15%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-23.56%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-21.78%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

16.13%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и MSFT

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MCDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

10.25%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

22.36%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

25.31%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

26.64%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

27.06%

-6.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и MSFT

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation
2.65%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.52B
82.89B
(MCD) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


MCD and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs MSFT's -69.38%.

MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор