Сравнение MRK с MCD
MRK (Merck & Co., Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MRK returned 11.61%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRK имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции MCD немного отстают с 11.19%.
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам MRK и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between MRK and MCD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$295.45B
MCD:
$198.20B
MRK:
$3.58
MCD:
$12.13
MRK:
33.34
MCD:
22.90
MRK:
0.03
MCD:
3.68
MRK:
4.54
MCD:
7.24
MRK:
$65.59B
MCD:
$27.45B
MRK:
$49.79B
MCD:
$12.10B
MRK:
$22.69B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. MCD — Ранг доходности на риск
MRK
MCD
Сравнение MRK c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRK | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.94 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | -0.39 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | -1.02 | +13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRK | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.45 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MRK и MCD
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -73.20% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -19.05% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -19.05% | -24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -19.05% | -24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -36.90% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -17.54% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -14.90% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 7.34% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и MCD
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 5.54% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 12.10% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 16.64% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 17.28% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 20.41% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и MCD
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и MCD
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and MCD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs MCD's -73.20%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор