Сравнение AMZN с MCD
AMZN (Amazon.com, Inc) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, AMZN returned 20.97%/yr vs 10.26%/yr for MCD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 20.97% против 10.26% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
- Всё время*
- 29.87%
MCD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -11.86%
- С начала года
- -11.34%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам AMZN и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
MCD McDonald's Corporation | -11.34% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between AMZN and MCD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.24 |
The correlation between AMZN and MCD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.69T
MCD:
$190.16B
AMZN:
$8.36
MCD:
$12.14
AMZN:
29.90
MCD:
22.04
AMZN:
0.72
MCD:
3.55
AMZN:
3.66
MCD:
6.97
AMZN:
$742.78B
MCD:
$27.45B
AMZN:
$348.59B
MCD:
$12.10B
AMZN:
$152.71B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. MCD — Ранг доходности на риск
AMZN
MCD
Сравнение AMZN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.36 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.82 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и MCD
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -73.20% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -21.47% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -21.47% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.77% | -21.47% | -34.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -36.90% | -19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -20.55% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -14.90% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 9.43% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и MCD
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 8.59% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 14.15% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 18.02% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 17.59% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 20.54% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и MCD
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.75% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и MCD
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and MCD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (9.15%) compared to MCD (8.59%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs MCD's -73.20%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор