Сравнение AMZN с MCD
AMZN (Amazon.com, Inc) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 21.19% против 11.19% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам AMZN и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between AMZN and MCD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.24 |
The correlation between AMZN and MCD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
MCD:
$198.20B
AMZN:
$8.37
MCD:
$12.13
AMZN:
29.29
MCD:
22.90
AMZN:
0.71
MCD:
3.68
AMZN:
3.58
MCD:
7.24
AMZN:
$742.78B
MCD:
$27.45B
AMZN:
$348.59B
MCD:
$12.10B
AMZN:
$152.71B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. MCD — Ранг доходности на риск
AMZN
MCD
Сравнение AMZN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.39 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.02 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.45 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и MCD
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -73.20% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -19.05% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -19.05% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -19.05% | -37.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -36.90% | -19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -17.54% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -14.90% | -13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 7.34% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и MCD
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.54% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 12.10% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 16.64% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 17.28% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 20.41% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и MCD
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и MCD
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and MCD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.80%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs MCD's -73.20%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор