Сравнение ROL с PEP
ROL (Rollins, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ROL returned 15.04%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.04% против 6.45% соответственно.
ROL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -23.98%
- 1 год
- -20.54%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 15.04%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам ROL и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -23.22% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.20% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between ROL and PEP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between ROL and PEP shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROL:
$22.04B
PEP:
$195.42B
ROL:
$1.10
PEP:
$6.37
ROL:
41.82
PEP:
22.37
ROL:
3.78
PEP:
7.74
ROL:
5.76
PEP:
2.05
ROL:
15.95
PEP:
9.14
ROL:
$3.84B
PEP:
$95.45B
ROL:
$1.53B
PEP:
$51.60B
ROL:
$859.94M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. PEP — Ранг доходности на риск
ROL
PEP
Сравнение ROL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROL | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.77 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.17 | 2.12 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.58 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ROL и PEP
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -73.92% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -16.25% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -29.17% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -30.32% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.90% | -30.32% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.75% | -19.58% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -13.64% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 5.87% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и PEP
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.35% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 14.90% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 21.71% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 18.38% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 19.66% | +5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и PEP
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PEP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.99% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
ROL Rollins, Inc. | 1.56% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и PEP
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ROL and PEP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (8.32%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор