Сравнение MSFT с KMB
MSFT (Microsoft Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 24.39% против 0.95% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам MSFT и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between MSFT and KMB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between MSFT and KMB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
KMB:
$34.08B
MSFT:
$16.79
KMB:
$5.93
MSFT:
23.27
KMB:
17.26
MSFT:
1.63
KMB:
2.98
MSFT:
9.16
KMB:
2.06
MSFT:
7.02
KMB:
18.98
MSFT:
$318.27B
KMB:
$16.54B
MSFT:
$217.41B
KMB:
$5.93B
MSFT:
$200.96B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. KMB — Ранг доходности на риск
MSFT
KMB
Сравнение MSFT c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.67 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.03 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и KMB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -36.97% | -32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -29.60% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -34.06% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -34.06% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -34.06% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -26.52% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -8.85% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 19.43% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и KMB
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 8.42% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 16.67% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 25.77% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 20.19% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 21.07% | +5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и KMB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и KMB
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and KMB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs KMB's -36.97%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор