Сравнение MSFT с CVX
MSFT (Microsoft Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 9.47%/yr for CVX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 23.34% против 9.47% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
CVX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам MSFT и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CVX Chevron Corporation | 12.64% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between MSFT and CVX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between MSFT and CVX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.74T
CVX:
$334.56B
MSFT:
$16.79
CVX:
$5.57
MSFT:
21.95
CVX:
30.24
MSFT:
1.54
CVX:
2.94
MSFT:
8.64
CVX:
1.79
MSFT:
6.62
CVX:
1.82
MSFT:
$318.27B
CVX:
$185.89B
MSFT:
$217.41B
CVX:
$47.27B
MSFT:
$200.96B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CVX — Ранг доходности на риск
MSFT
CVX
Сравнение MSFT c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.14 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.38 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CVX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.77% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -19.48% | -15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -20.64% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.95% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -55.77% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -19.48% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -11.39% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 6.55% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CVX
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 6.89% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 18.49% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 22.52% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 25.12% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 29.19% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CVX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CVX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.14% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CVX
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CVX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to CVX (6.89%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор