Сравнение MSFT с CVX
MSFT (Microsoft Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 24.64% против 10.98% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам MSFT и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between MSFT and CVX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between MSFT and CVX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
CVX:
$375.81B
MSFT:
$16.79
CVX:
$5.75
MSFT:
24.52
CVX:
32.89
MSFT:
1.72
CVX:
3.20
MSFT:
9.65
CVX:
1.95
MSFT:
7.40
CVX:
2.05
MSFT:
$318.27B
CVX:
$185.89B
MSFT:
$217.41B
CVX:
$47.27B
MSFT:
$200.96B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CVX — Ранг доходности на риск
MSFT
CVX
Сравнение MSFT c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.92 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.37 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.86 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.38 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CVX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.77% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -13.99% | -19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -20.64% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.95% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -55.77% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -9.56% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.39% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.53% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CVX
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.14% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 17.78% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 21.97% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 25.13% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 29.16% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CVX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CVX
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CVX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор