PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 24.64% против 10.98% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CVX
Chevron Corporation
26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between MSFT and CVX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г.

0.32

The correlation between MSFT and CVX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

CVX:

$375.81B

EPS

MSFT:

$16.79

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

CVX:

32.89

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

CVX:

3.20

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

CVX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Chevron Corporation

Доходность на риск

MSFT vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.92

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

7.37

-8.10

MSFT vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.86

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.37

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CVX

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-55.77%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-13.99%

-19.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-20.64%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-24.95%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-55.77%

+18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-9.56%

-14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-11.39%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

5.53%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CVX

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.14%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

17.78%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

21.97%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

25.13%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

29.16%

-2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CVX

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CVX в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation
3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
47.56B
(MSFT) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Chevron Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
9.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and CVX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор