Сравнение AMZN с XYL
AMZN (Amazon.com, Inc) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 10.54%/yr for XYL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 20.83% против 10.54% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам AMZN и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between AMZN and XYL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between AMZN and XYL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
XYL:
$26.79B
AMZN:
$8.37
XYL:
$4.02
AMZN:
28.50
XYL:
27.36
AMZN:
0.69
XYL:
1.72
AMZN:
3.48
XYL:
3.85
AMZN:
5.87
XYL:
2.44
AMZN:
$742.78B
XYL:
$6.97B
AMZN:
$348.59B
XYL:
$2.71B
AMZN:
$152.71B
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. XYL — Ранг доходности на риск
AMZN
XYL
Сравнение AMZN c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.41 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.92 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и XYL
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -46.69% | -47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -30.04% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -30.04% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -46.69% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -46.69% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -27.30% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -10.40% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 13.54% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и XYL
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.01% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 19.34% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 24.52% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 26.08% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 27.30% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и XYL
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and XYL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs XYL's -46.69%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор