Сравнение MCD с MRK
MCD (McDonald's Corporation) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 14.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCD имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции MRK немного впереди с 11.61%.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам MCD и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between MCD and MRK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
MRK:
$295.45B
MCD:
$12.13
MRK:
$3.58
MCD:
22.90
MRK:
33.34
MCD:
3.68
MRK:
0.03
MCD:
7.24
MRK:
4.54
MCD:
$27.45B
MRK:
$65.59B
MCD:
$12.10B
MRK:
$49.79B
MCD:
$14.46B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. MRK — Ранг доходности на риск
MCD
MRK
Сравнение MCD c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.03 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 12.59 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.10 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и MRK
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -68.61% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -11.37% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -43.44% | +24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -43.44% | +24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -43.44% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -4.65% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -18.84% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 4.53% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и MRK
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.44% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 18.14% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 27.30% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 23.71% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 22.96% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и MRK
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности MRK в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и MRK
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and MRK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор