Сравнение PEP с MSFT
PEP (PepsiCo, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.34% против 24.64% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам PEP и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PEP and MSFT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between PEP and MSFT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$192.87B
MSFT:
$3.07T
PEP:
$6.37
MSFT:
$16.79
PEP:
22.07
MSFT:
24.52
PEP:
7.64
MSFT:
1.72
PEP:
2.02
MSFT:
9.65
PEP:
9.02
MSFT:
7.40
PEP:
$95.45B
MSFT:
$318.27B
PEP:
$51.60B
MSFT:
$217.41B
PEP:
$15.08B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PEP
MSFT
Сравнение PEP c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.35 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.73 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.47 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.91 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и MSFT
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -69.38% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -33.91% | +17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -33.91% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -37.15% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -37.15% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -23.56% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -21.78% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 16.13% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и MSFT
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 10.25% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 22.36% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 25.31% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 26.64% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 27.06% | -7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и MSFT
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и MSFT
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and MSFT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs MSFT's -69.38%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор