Сравнение PEP с MSFT
PEP (PepsiCo, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.36% против 23.18% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам PEP и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PEP and MSFT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between PEP and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
MSFT:
$2.99T
PEP:
$7.65
MSFT:
$16.79
PEP:
17.71
MSFT:
23.96
PEP:
6.13
MSFT:
1.68
PEP:
1.92
MSFT:
9.43
PEP:
8.39
MSFT:
7.23
PEP:
$96.90B
MSFT:
$318.27B
PEP:
$52.29B
MSFT:
$217.41B
PEP:
$18.40B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PEP
MSFT
Сравнение PEP c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.60 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.10 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и MSFT
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -69.38% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -34.50% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -34.50% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -37.15% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -37.15% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -25.32% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -21.80% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 18.74% | -10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и MSFT
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.25% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 24.51% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 27.52% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 27.07% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 27.15% | -7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и MSFT
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и MSFT
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs MSFT's -69.38%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор