PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с MCD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 24.39% против 11.46% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.00%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.77%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between MSFT and MCD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.28

The correlation between MSFT and MCD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

MCD:

$203.21B

EPS

MSFT:

$16.79

MCD:

$12.13

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

MCD:

23.48

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

MCD:

3.78

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

MCD:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

MSFT vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.23

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.21

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.20

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.50

-0.58

MSFT vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и MCD

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-73.20%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-19.05%

-14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-19.05%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-19.05%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-36.90%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-15.46%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-14.89%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

7.53%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и MCD

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.96%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

12.20%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

16.62%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

17.27%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

20.40%

+6.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и MCD

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MCD в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
6.52B
(MSFT) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and MCD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MCD's -73.20%.

MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор