Сравнение MSFT с MCD
MSFT (Microsoft Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 10.26%/yr for MCD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 23.18% против 10.26% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
MCD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -11.86%
- С начала года
- -11.34%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам MSFT и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MCD McDonald's Corporation | -11.34% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between MSFT and MCD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and MCD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
MCD:
$190.16B
MSFT:
$16.79
MCD:
$12.14
MSFT:
23.96
MCD:
22.04
MSFT:
1.68
MCD:
3.55
MSFT:
9.43
MCD:
6.97
MSFT:
$318.27B
MCD:
$27.45B
MSFT:
$217.41B
MCD:
$12.10B
MSFT:
$200.96B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MCD — Ранг доходности на риск
MSFT
MCD
Сравнение MSFT c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.36 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.82 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MCD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -73.20% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -21.47% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -21.47% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -21.47% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -36.90% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -20.55% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -14.90% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 9.43% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MCD
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 8.59% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 14.15% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 18.02% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 17.59% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 20.54% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MCD
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MCD в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.75% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MCD
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MCD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MCD (8.59%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор