PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROL с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROL (Rollins, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ROL returned 15.58%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность -20.87%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.58% против 24.39% соответственно.

ROL

1 день
0.30%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-20.87%
6 месяцев
-20.91%
1 год
-16.61%
3 года*
6.26%
5 лет*
8.61%
10 лет*
15.58%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROL и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROL
Rollins, Inc.		-20.87%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ROL and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.30

The correlation between ROL and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$22.72B

MSFT:

$2.91T

EPS

ROL:

$1.10

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ROL:

43.09

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

ROL:

3.90

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

ROL:

5.93

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

ROL:

16.44

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.84B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$1.53B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$859.94M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ROL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.70

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-0.84

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.53

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.08

-0.50

ROL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROL и MSFT

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-69.38%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-33.91%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-33.91%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-37.15%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.90%

-37.15%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-27.46%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-21.78%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

16.48%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и MSFT

Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 9.24%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

10.52%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

22.31%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

25.42%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

26.66%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

27.06%

-2.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и MSFT

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
ROL
Rollins, Inc.		1.51%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
906.42M
82.89B
(ROL) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROL и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rollins, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
ROL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ROL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ROL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ROL and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ROL (9.24%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs MSFT's -69.38%.

ROL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROL и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор