PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYL с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYL с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYL (Xylem Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYL и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.54% против 15.98% соответственно.

XYL

1 день
0.94%
1 месяц
1.38%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-12.41%
3 года*
1.00%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
10.54%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYL и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.		-18.57%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between XYL and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.43

The correlation between XYL and V shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

XYL:

$4.02

V:

$15.24

Коэффициент P/E

XYL:

27.36

V:

21.16

Коэффициент PEG

XYL:

1.72

V:

1.30

Коэффициент P/S

XYL:

3.85

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$6.97B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$2.71B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.41B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xylem Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

XYL vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.56

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.68

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.73

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.57

+0.65

XYL vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYL и V

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-51.90%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-17.18%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-20.38%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-28.60%

-18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-36.36%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-12.96%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-8.26%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

10.73%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и V

Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.57%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

17.57%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

22.35%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

22.82%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

24.45%

+2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и V

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
11.23B
(XYL) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XYL and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYL has higher volatility (6.01%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs V's -51.90%.

XYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYL и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор