PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с MSFT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CVX (Chevron Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 9.47%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.47% против 23.34% соответственно.

CVX

1 день
-1.51%
1 месяц
-7.67%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.70%
1 год
22.07%
3 года*
6.70%
5 лет*
14.58%
10 лет*
9.47%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		12.64%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CVX and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.32

The correlation between CVX and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$334.56B

MSFT:

$2.74T

EPS

CVX:

$5.57

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CVX:

30.24

MSFT:

21.95

Коэффициент PEG

CVX:

2.94

MSFT:

1.54

Коэффициент P/S

CVX:

1.79

MSFT:

8.64

Коэффициент P/B

CVX:

1.82

MSFT:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CVX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.94

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.23

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.73

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-1.43

+4.81

CVX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и MSFT

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-69.38%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-34.50%

+15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-34.50%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-37.15%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-37.15%

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.48%

-31.58%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-21.79%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

17.56%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и MSFT

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 6.89%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

12.78%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

23.98%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

26.93%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

26.97%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

27.15%

+2.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и MSFT

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		4.14%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B50.00B60.00B70.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.56B
82.89B
(CVX) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.6%
67.6%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to CVX (6.89%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs MSFT's -69.38%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор