Сравнение CVX с MSFT
CVX (Chevron Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.98% против 24.64% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CVX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CVX and MSFT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between CVX and MSFT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
MSFT:
$3.07T
CVX:
$5.75
MSFT:
$16.79
CVX:
32.89
MSFT:
24.52
CVX:
3.20
MSFT:
1.72
CVX:
1.95
MSFT:
9.65
CVX:
2.05
MSFT:
7.40
CVX:
$185.89B
MSFT:
$318.27B
CVX:
$47.27B
MSFT:
$217.41B
CVX:
$40.44B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CVX
MSFT
Сравнение CVX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.35 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.73 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.47 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.91 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.74 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и MSFT
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -69.38% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -33.91% | +19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -33.91% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -37.15% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -37.15% | -18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -23.56% | +14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -21.78% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 16.13% | -10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MSFT
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 10.25% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 22.36% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 25.31% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 26.64% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 27.06% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MSFT
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и MSFT
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and MSFT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs MSFT's -69.38%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор