Сравнение MRK с MDLZ
MRK (Merck & Co., Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 11.59% против 6.09% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам MRK и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between MRK and MDLZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$3.58
MDLZ:
$2.68
MRK:
33.21
MDLZ:
23.51
MRK:
4.52
MDLZ:
1.56
MRK:
$65.59B
MDLZ:
$39.30B
MRK:
$49.79B
MDLZ:
$11.31B
MRK:
$22.69B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
MRK
MDLZ
Сравнение MRK c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.17 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.30 | +11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и MDLZ
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -42.52% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -25.93% | +14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -29.00% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -29.14% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -29.74% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -12.59% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -11.03% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 14.70% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и MDLZ
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.46% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 16.28% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 22.26% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 19.52% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 21.03% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и MDLZ
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и MDLZ
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and MDLZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs MDLZ's -42.52%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор