Сравнение XYL с CVX
XYL (Xylem Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYL и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XYL имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции CVX немного впереди с 10.94%.
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам XYL и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between XYL and CVX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.36 |
The correlation between XYL and CVX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYL:
$26.79B
CVX:
$371.80B
XYL:
$4.02
CVX:
$5.75
XYL:
27.36
CVX:
32.54
XYL:
1.72
CVX:
3.17
XYL:
3.85
CVX:
1.93
XYL:
2.44
CVX:
2.02
XYL:
$6.97B
CVX:
$185.89B
XYL:
$2.71B
CVX:
$47.27B
XYL:
$1.41B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. CVX — Ранг доходности на риск
XYL
CVX
Сравнение XYL c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYL | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.48 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 6.10 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYL и CVX
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -55.77% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -13.99% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -20.64% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -24.95% | -21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -55.77% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -10.52% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -11.39% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 5.68% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и CVX
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.62% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 17.86% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 22.06% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 25.15% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 29.16% | -1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и CVX
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYL and CVX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYL и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор