PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYL с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности XYL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XYL имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции CVX немного впереди с 10.94%.


XYL

1 день
0.94%
1 месяц
1.38%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-12.41%
3 года*
1.00%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
10.54%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYL и CVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.
-18.57%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
CVX
Chevron Corporation
25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between XYL and CVX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.36

The correlation between XYL and CVX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$26.79B

CVX:

$371.80B

EPS

XYL:

$4.02

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

XYL:

27.36

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

XYL:

1.72

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

XYL:

3.85

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

XYL:

2.44

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$6.97B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$2.71B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.41B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xylem Inc.

Chevron Corporation

Доходность на риск

XYL vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2525
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XYLCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.48

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

6.10

-7.01

XYL vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYL и CVX

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и CVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XYLCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-55.77%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-13.99%

-16.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-20.64%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-24.95%

-21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-55.77%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-10.52%

-16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-11.39%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

5.68%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и CVX

Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XYLCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.62%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

17.86%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

22.06%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

25.15%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

29.16%

-1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и CVX

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CVX в 3.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation
3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
XYL
Xylem Inc.
1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202220232024202520260
47.56B
(XYL) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


XYL and CVX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYL и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор