PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.62% против 15.98% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PEP and V is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.34

Over the past year, the correlation between PEP and V has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

PEP:

$6.37

V:

$15.24

Коэффициент P/E

PEP:

22.64

V:

21.16

Коэффициент PEG

PEP:

7.83

V:

1.30

Коэффициент P/S

PEP:

2.07

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PEP vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.56

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.68

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.73

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.57

+3.67

PEP vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и V

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-51.90%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-17.18%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-20.38%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-28.60%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-36.36%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-12.96%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-8.26%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

10.73%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и V

PepsiCo, Inc. (PEP) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.39% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.57%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

17.57%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

22.35%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

22.82%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

24.45%

-4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и V

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.44B
11.23B
(PEP) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.2%
-79.3%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and V have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs V's -51.90%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор