PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.95% против 24.39% соответственно.

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between KMB and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.23

The correlation between KMB and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$34.08B

MSFT:

$2.91T

EPS

KMB:

$5.93

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

KMB:

17.26

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

KMB:

2.98

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

KMB:

2.06

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

KMB:

18.98

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

KMB vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.70

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.84

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.53

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-1.08

+0.05

KMB vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и MSFT

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-69.38%

+32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-33.91%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-33.91%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-37.15%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-37.15%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.52%

-27.46%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-21.78%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

16.48%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и MSFT

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

10.52%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

22.31%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

25.42%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

26.66%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

27.06%

-5.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и MSFT

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.16B
82.89B
(KMB) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.9%
67.6%
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор