PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNH с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNH с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNH и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 13.32% против 4.62% соответственно.

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
31.88%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNH и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between UNH and CL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.26

The correlation between UNH and CL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$371.75B

CL:

$72.02B

EPS

UNH:

$13.23

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

UNH:

30.88

CL:

34.68

Коэффициент P/S

UNH:

0.83

CL:

3.48

Коэффициент P/B

UNH:

3.58

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$449.71B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$84.55B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$22.99B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

UNH vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNH c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNHCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.07

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.05

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.08

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

-0.14

+2.56

UNH vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNH и CL

Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-58.91%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-18.64%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-29.05%

-32.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.39%

-29.05%

-32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

-29.05%

-32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.27%

-14.31%

-17.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-11.24%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

11.35%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и CL

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

8.32%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

17.28%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

21.83%

+18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

18.81%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

19.75%

+10.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и CL

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
111.72B
5.32B
(UNH) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNH и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UnitedHealth Group Incorporated и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
22.7%
60.6%
Активы портфеля
UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

UNH and CL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (8.32%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs CL's -58.91%.

UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNH и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор