PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с KMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 20.83% против 0.95% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between AMZN and KMB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.15

The correlation between AMZN and KMB shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.59T

KMB:

$34.08B

EPS

AMZN:

$8.37

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

AMZN:

28.50

KMB:

17.26

Коэффициент PEG

AMZN:

0.69

KMB:

2.98

Коэффициент P/S

AMZN:

3.48

KMB:

2.06

Коэффициент P/B

AMZN:

5.87

KMB:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

AMZN vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.77

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.91

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.67

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.03

+2.32

AMZN vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и KMB

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-36.97%

-57.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-29.60%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-34.06%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-34.06%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-34.06%

-22.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-26.52%

+13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-8.85%

-19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

19.43%

-10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и KMB

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

8.42%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

16.67%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

25.77%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

20.19%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

21.07%

+11.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и KMB

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
4.16B
(AMZN) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
36.8%
36.9%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and KMB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (8.42%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs KMB's -36.97%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор