PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с PEP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или PEP.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и PEP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.24

PEP:

-1.24

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.13

PEP:

-1.61

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.99

PEP:

0.81

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.16

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.33

PEP:

-1.85

Индекс Язвы

MDLZ:

12.03%

PEP:

12.58%

Дневная вол-ть

MDLZ:

20.86%

PEP:

19.67%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

MDLZ:

-11.60%

PEP:

-28.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$85.24B

PEP:

$180.54B

EPS

MDLZ:

$2.69

PEP:

$6.80

Коэффициент P/E

MDLZ:

24.47

PEP:

19.36

Коэффициент PEG

MDLZ:

4.05

PEP:

2.32

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.34

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.33

PEP:

9.73

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$36.46B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.94B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$5.95B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.63%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 7.30% против 6.06% соответственно.

MDLZ

С начала года

10.98%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

1.09%

1 год

-4.95%

5 лет

8.41%

10 лет

7.30%

PEP

С начала года

-12.63%

1 месяц

-8.83%

6 месяцев

-18.43%

1 год

-24.31%

5 лет

2.78%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и PEP

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PEP в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.79%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.13%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и PEP

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и PEP

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 6.51%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
9.31B
17.92B
(MDLZ) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
26.1%
55.8%
(MDLZ) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.