PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLZ и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		6.94%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$73.73B

PEP:

$212.03B

EPS

MDLZ:

$1.89

PEP:

$6.00

Коэффициент P/E

MDLZ:

30.23

PEP:

25.76

Коэффициент P/S

MDLZ:

1.92

PEP:

2.26

Коэффициент P/B

MDLZ:

2.85

PEP:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$38.54B

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$10.94B

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.50B

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.73% против 7.27% соответственно.

MDLZ

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.76%
С начала года
6.94%
6 месяцев
-8.04%
1 год
-12.83%
3 года*
-3.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.73%

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSNMDLZ с LW
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHDPEP с VZ

Доходность на риск

MDLZ vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLZPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.33

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.68

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.48

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

0.98

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLZ vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLZPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.33

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между MDLZ и PEP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и PEP

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PEP в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.45%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и PEP

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLZPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-73.92%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-15.14%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-30.32%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-30.32%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

-12.75%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-13.64%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

7.39%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и PEP

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLZPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.23%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

14.84%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

22.46%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

18.11%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

19.54%

+1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.50B
29.34B
(MDLZ) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.2%
53.2%
Активы портфеля
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 10.50B, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 952.00M при выручке в 10.50B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 665.00M при выручке в 10.50B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.