PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDLZ с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с PEP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDLZ (Mondelez International, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.53%/yr vs 5.66%/yr for PEP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDLZ имеют среднегодовую доходность 5.53%, а акции PEP немного впереди с 5.66%.

MDLZ

1 день
4.60%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
9.02%
С начала года
16.05%
1 год
-5.80%
3 года*
-2.35%
5 лет*
1.76%
10 лет*
5.53%

PEP

1 день
2.98%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-3.01%
С начала года
-0.95%
1 год
7.09%
3 года*
-5.87%
5 лет*
0.95%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		16.05%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.95%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between MDLZ and PEP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г.

0.51

The correlation between MDLZ and PEP shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$78.84B

PEP:

$190.46B

EPS

MDLZ:

$3.02

PEP:

$7.65

Коэффициент P/E

MDLZ:

20.37

PEP:

18.23

Коэффициент P/S

MDLZ:

1.35

PEP:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$39.30B

PEP:

$96.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.31B

PEP:

$52.29B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.67B

PEP:

$18.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSNMDLZ с LW
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHDPEP с VZ

Доходность на риск

MDLZ vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.31

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
0.65

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.37

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

0.90

-1.28

MDLZ vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и PEP

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-73.92%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-19.03%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-29.17%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-30.32%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-30.32%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-20.51%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-13.66%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.14%

7.91%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и PEP

Mondelez International, Inc. (MDLZ) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 9.47% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.04%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

16.54%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

22.82%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

18.74%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

19.82%

+1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и PEP

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности PEP в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.26%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.12%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
10.08B
24.18B
(MDLZ) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
27.8%
54.2%
Активы портфеля
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and PEP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (9.47%) compared to PEP (9.04%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор