Сравнение V с CVX
V (Visa Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции V превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 15.64% против 10.98% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам V и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between V and CVX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between V and CVX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CVX:
$5.75
V:
20.98
CVX:
32.89
V:
1.29
CVX:
3.20
V:
10.84
CVX:
1.95
V:
$43.03B
CVX:
$185.89B
V:
$16.94B
CVX:
$47.27B
V:
$27.63B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CVX — Ранг доходности на риск
V
CVX
Сравнение V c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.92 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.37 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.86 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок V и CVX
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -55.77% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -13.99% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -20.64% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -24.95% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -55.77% | +19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -9.56% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -11.39% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 5.53% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CVX
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.14% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 17.78% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 21.97% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 25.13% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 29.16% | -4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CVX
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CVX
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
V and CVX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.14%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор