Сравнение MDLZ с MSFT
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.09% против 24.39% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам MDLZ и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MDLZ and MSFT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between MDLZ and MSFT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
MSFT:
$16.79
MDLZ:
23.51
MSFT:
23.27
MDLZ:
1.56
MSFT:
9.16
MDLZ:
$39.30B
MSFT:
$318.27B
MDLZ:
$11.31B
MSFT:
$217.41B
MDLZ:
$4.67B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MDLZ
MSFT
Сравнение MDLZ c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.53 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.08 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и MSFT
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -69.38% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -33.91% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -33.91% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -37.15% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -37.15% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -27.46% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -21.78% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 16.48% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и MSFT
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 10.52% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 22.31% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 25.42% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 26.66% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 27.06% | -6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и MSFT
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и MSFT
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and MSFT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs MSFT's -69.38%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор