Сравнение MDLZ с MRK
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 6.09% против 11.59% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MDLZ и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between MDLZ and MRK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
MRK:
$3.58
MDLZ:
23.51
MRK:
33.21
MDLZ:
1.56
MRK:
4.52
MDLZ:
$39.30B
MRK:
$65.59B
MDLZ:
$11.31B
MRK:
$49.79B
MDLZ:
$4.67B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. MRK — Ранг доходности на риск
MDLZ
MRK
Сравнение MDLZ c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.49 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 11.22 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и MRK
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -68.61% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -11.37% | -14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -43.44% | +14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -43.44% | +14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -43.44% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -5.03% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -18.83% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 4.54% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и MRK
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 9.57% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 18.04% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 27.18% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 23.66% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.96% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и MRK
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и MRK
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and MRK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор