PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNH с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNH с AMZN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNH и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.32% против 20.83% соответственно.

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
31.88%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNH и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between UNH and AMZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.21

The correlation between UNH and AMZN shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$371.75B

AMZN:

$2.59T

EPS

UNH:

$13.23

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

UNH:

30.88

AMZN:

28.50

Коэффициент P/S

UNH:

0.83

AMZN:

3.48

Коэффициент P/B

UNH:

3.58

AMZN:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$449.71B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$84.55B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$22.99B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

UNH vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNH c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNHAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.40

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.76

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.55

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

1.29

+1.13

UNH vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNH и AMZN

Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-94.40%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-21.74%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-30.88%

-30.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.39%

-56.15%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

-56.15%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.27%

-13.25%

-19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-28.19%

+13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

9.21%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и AMZN

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 7.60% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.92%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

20.73%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

30.13%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

35.53%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

32.48%

-2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и AMZN

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
111.72B
181.52B
(UNH) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNH и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UnitedHealth Group Incorporated и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
22.7%
36.8%
Активы портфеля
UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

UNH and AMZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.92%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs AMZN's -94.40%.

UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNH и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор