Сравнение MDLZ с CVX
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.09% против 10.94% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам MDLZ и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between MDLZ and CVX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between MDLZ and CVX shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
CVX:
$5.75
MDLZ:
23.51
CVX:
32.54
MDLZ:
1.56
CVX:
1.93
MDLZ:
$39.30B
CVX:
$185.89B
MDLZ:
$11.31B
CVX:
$47.27B
MDLZ:
$4.67B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. CVX — Ранг доходности на риск
MDLZ
CVX
Сравнение MDLZ c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.48 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 6.10 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и CVX
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -55.77% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -13.99% | -11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -20.64% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -24.95% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -55.77% | +26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -10.52% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -11.39% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 5.68% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и CVX
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.62% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 17.86% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 22.06% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 25.15% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 29.16% | -8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и CVX
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и CVX
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and CVX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор