PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDLZ с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MDLZHSY
Дох-ть с нач. г.-7.36%0.37%
Дох-ть за 1 год-3.09%-26.34%
Дох-ть за 3 года6.78%7.50%
Дох-ть за 5 лет8.43%12.15%
Дох-ть за 10 лет9.11%8.88%
Коэф-т Шарпа-0.16-1.37
Дневная вол-ть17.17%19.42%
Макс. просадка-38.16%-49.16%
Current Drawdown-12.88%-31.23%

Фундаментальные показатели


MDLZHSY
Рыночная капитализация$94.25B$39.72B
Прибыль на акцию$3.62$9.06
Цена/прибыль19.3421.47
PEG коэффициент2.403.76
Выручка (12 мес.)$36.02B$11.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.36B$4.50B
EBITDA (12 мес.)$7.19B$2.95B

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между MDLZ и HSY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и HSY

С начала года, MDLZ показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDLZ имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции HSY немного отстают с 8.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.69%
-1.35%
MDLZ
HSY

Сравнение акций, фондов или ETF


Mondelez International, Inc.

The Hershey Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDLZ c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDLZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDLZ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDLZ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDLZ в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDLZ в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDLZ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
HSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSY в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSY в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSY в сравнении с широким рынком0.501.001.500.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSY в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSY в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.12

Сравнение коэффициента Шарпа MDLZ и HSY

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -1.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MDLZ и HSY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.16
-1.37
MDLZ
HSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и HSY

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HSY в 2.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.49%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
HSY
The Hershey Company
2.58%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%1.86%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и HSY

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки HSY в -49.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MDLZ и HSY


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.88%
-31.23%
MDLZ
HSY

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и HSY

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.12%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.12%
7.13%
MDLZ
HSY