Сравнение MCD с V
MCD (McDonald's Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.19% против 15.64% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам MCD и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MCD and V is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$12.13
V:
$15.24
MCD:
22.90
V:
20.98
MCD:
3.68
V:
1.29
MCD:
7.24
V:
10.84
MCD:
$27.45B
V:
$43.03B
MCD:
$12.10B
V:
$16.94B
MCD:
$14.46B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. V — Ранг доходности на риск
MCD
V
Сравнение MCD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.64 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.18 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и V
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -51.90% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -20.38% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -20.38% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -28.60% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -36.36% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -13.69% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -8.26% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 11.03% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и V
McDonald's Corporation (MCD) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.54% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.74% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 17.50% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 22.32% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 22.80% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 24.47% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и V
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и V
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and V have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs V's -51.90%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор