Сравнение DHR с SYK
DHR (Danaher Corporation) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, SYK in Medical Devices. Over the past 10 years, DHR returned 11.41%/yr vs 11.48%/yr for SYK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью -14.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHR имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции SYK немного впереди с 11.48%.
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
SYK
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -16.90%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам DHR и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
SYK Stryker Corporation | -14.07% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between DHR and SYK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between DHR and SYK shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$132.74B
SYK:
$116.42B
DHR:
$5.17
SYK:
$8.63
DHR:
36.11
SYK:
34.89
DHR:
5.38
SYK:
4.61
DHR:
2.51
SYK:
2.51
DHR:
$24.78B
SYK:
$25.27B
DHR:
$15.04B
SYK:
$16.09B
DHR:
$6.69B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. SYK — Ранг доходности на риск
DHR
SYK
Сравнение DHR c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.70 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.71 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.93 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и SYK
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -58.63% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -29.45% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -29.45% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -31.68% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -43.80% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -24.80% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -13.10% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 11.98% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и SYK
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.65% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 17.87% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 22.15% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 24.14% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.31% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и SYK
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SYK в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
SYK Stryker Corporation | 1.14% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и SYK
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and SYK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.09%) compared to SYK (8.65%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs SYK's -58.63%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор