PortfoliosLab logo
Сравнение DHR с SYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHR и SYK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DHR и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%90,000.00%100,000.00%110,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84,234.76%
54,103.57%
DHR
SYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHR:

-0.56

SYK:

0.50

Коэф-т Сортино

DHR:

-0.63

SYK:

0.84

Коэф-т Омега

DHR:

0.91

SYK:

1.11

Коэф-т Кальмара

DHR:

-0.41

SYK:

0.73

Коэф-т Мартина

DHR:

-1.04

SYK:

2.28

Индекс Язвы

DHR:

15.75%

SYK:

4.91%

Дневная вол-ть

DHR:

28.43%

SYK:

22.24%

Макс. просадка

DHR:

-65.30%

SYK:

-58.63%

Текущая просадка

DHR:

-32.28%

SYK:

-9.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$140.49B

SYK:

$136.30B

EPS

DHR:

$5.28

SYK:

$7.96

Коэффициент P/E

DHR:

37.18

SYK:

44.86

Коэффициент PEG

DHR:

1.90

SYK:

2.03

Коэффициент P/S

DHR:

5.90

SYK:

6.03

Коэффициент P/B

DHR:

2.76

SYK:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$23.82B

SYK:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$14.23B

SYK:

$11.02B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.65B

SYK:

$4.48B

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 19.23% против 15.71% соответственно.


DHR

С начала года

-14.27%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

-20.55%

1 год

-21.16%

5 лет

6.52%

10 лет

19.23%

SYK

С начала года

0.51%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

0.78%

1 год

8.18%

5 лет

15.20%

10 лет

15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHR и SYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHR c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHR: -0.56
SYK: 0.50
Коэффициент Сортино DHR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHR: -0.63
SYK: 0.84
Коэффициент Омега DHR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHR: 0.91
SYK: 1.11
Коэффициент Кальмара DHR, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHR: -0.41
SYK: 0.73
Коэффициент Мартина DHR, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHR: -1.04
SYK: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SYK равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.50
DHR
SYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и SYK

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SYK в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHR
Danaher Corporation
0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
SYK
Stryker Corporation
0.91%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%

Просадки

Сравнение просадок DHR и SYK

Максимальная просадка DHR за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и SYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.28%
-9.51%
DHR
SYK

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и SYK

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.28%
12.66%
DHR
SYK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию