Сравнение DHR с SYK
DHR (Danaher Corporation) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, SYK in Medical Devices. Over the past 10 years, DHR returned 11.99%/yr vs 11.90%/yr for SYK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью -9.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHR имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции SYK немного отстают с 11.90%.
DHR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -16.24%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 11.99%
SYK
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам DHR и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -15.42% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
SYK Stryker Corporation | -9.82% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between DHR and SYK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between DHR and SYK shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$137.41B
SYK:
$122.18B
DHR:
$5.17
SYK:
$8.63
DHR:
37.38
SYK:
36.62
DHR:
5.57
SYK:
4.84
DHR:
2.60
SYK:
2.64
DHR:
$24.78B
SYK:
$25.27B
DHR:
$15.04B
SYK:
$16.09B
DHR:
$6.69B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. SYK — Ранг доходности на риск
DHR
SYK
Сравнение DHR c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.63 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.42 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и SYK
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -58.63% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -29.45% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -29.45% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -31.68% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -43.80% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -21.08% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -13.12% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 13.14% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и SYK
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 8.59% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 18.96% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 23.13% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 24.31% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 26.39% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и SYK
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SYK в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
SYK Stryker Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и SYK
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and SYK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (10.27%) compared to SYK (8.59%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs SYK's -58.63%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор