Сравнение MCD с AMZN
MCD (McDonald's Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCD in Restaurants, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 11.19% против 21.19% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам MCD и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between MCD and AMZN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.24 |
The correlation between MCD and AMZN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
AMZN:
$2.67T
MCD:
$12.13
AMZN:
$8.37
MCD:
22.90
AMZN:
29.29
MCD:
3.68
AMZN:
0.71
MCD:
7.24
AMZN:
3.58
MCD:
$27.45B
AMZN:
$742.78B
MCD:
$12.10B
AMZN:
$348.59B
MCD:
$14.46B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MCD
AMZN
Сравнение MCD c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.68 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.64 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.49 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и AMZN
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -94.40% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -21.74% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -30.88% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -56.15% | +37.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -56.15% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -10.83% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -28.12% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 9.08% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и AMZN
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.80% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 20.58% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 30.13% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 35.53% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 32.48% | -12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и AMZN
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и AMZN
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and AMZN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.80%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор