PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYK с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYK с KMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SYK (Stryker Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. SYK operates in Medical Devices (Healthcare), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SYK returned 11.70%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYK и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 11.70% против 0.95% соответственно.

SYK

1 день
2.15%
1 месяц
3.35%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-17.16%
3 года*
4.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.70%

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYK и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYK
Stryker Corporation		-10.93%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between SYK and KMB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYK:

$120.67B

KMB:

$34.08B

EPS

SYK:

$8.63

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

SYK:

36.16

KMB:

17.26

Коэффициент PEG

SYK:

2.68

KMB:

2.98

Коэффициент P/S

SYK:

4.78

KMB:

2.06

Коэффициент P/B

SYK:

2.61

KMB:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

SYK:

$25.27B

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYK:

$16.09B

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

SYK:

$5.48B

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stryker Corporation

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с BDXSYK с SNNSYK с VOO
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

SYK vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYK c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYKKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.77

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.91

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.87

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.67

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.03

-0.35

SYK vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMB равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYK и KMB

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYKKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-36.97%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.45%

-29.60%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.45%

-34.06%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-34.06%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-34.06%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-26.52%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-8.85%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.49%

19.43%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и KMB

Stryker Corporation (SYK) и Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеют волатильность 8.24% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYKKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

8.42%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

16.67%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

25.77%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

20.19%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

21.07%

+5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYK и KMB

Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности KMB в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
SYK
Stryker Corporation		1.10%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYK и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.02B
4.16B
(SYK) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYK и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stryker Corporation и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.3%
36.9%
Активы портфеля
SYK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

SYK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

SYK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

SYK and KMB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (8.42%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs KMB's -36.97%.

SYK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYK и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор