PortfoliosLab logo
Сравнение KMB с CL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMB и CL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KMB и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,438.09%
13,342.60%
KMB
CL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.01

CL:

0.41

Коэф-т Сортино

KMB:

0.14

CL:

0.69

Коэф-т Омега

KMB:

1.02

CL:

1.09

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.01

CL:

0.41

Коэф-т Мартина

KMB:

0.03

CL:

0.75

Индекс Язвы

KMB:

6.32%

CL:

11.06%

Дневная вол-ть

KMB:

19.02%

CL:

20.07%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

CL:

-58.90%

Текущая просадка

KMB:

-10.71%

CL:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$43.67B

CL:

$76.17B

EPS

KMB:

$7.34

CL:

$3.51

Коэффициент P/E

KMB:

17.93

CL:

26.76

Коэффициент PEG

KMB:

1.59

CL:

2.02

Коэффициент P/S

KMB:

2.21

CL:

3.79

Коэффициент P/B

KMB:

39.88

CL:

359.29

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$19.75B

CL:

$19.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$7.00B

CL:

$12.11B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.93B

CL:

$4.73B

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям CL по среднегодовой доходности: 5.20% против 5.66% соответственно.


KMB

С начала года

1.33%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-1.15%

1 год

0.78%

5 лет

2.22%

10 лет

5.20%

CL

С начала года

4.47%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-0.67%

1 год

5.41%

5 лет

8.26%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и CL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KMB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMB: 0.01
CL: 0.41
Коэффициент Сортино KMB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMB: 0.14
CL: 0.69
Коэффициент Омега KMB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMB: 1.02
CL: 1.09
Коэффициент Кальмара KMB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMB: 0.01
CL: 0.41
Коэффициент Мартина KMB, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMB: 0.03
CL: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.41
KMB
CL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и CL

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности CL в 2.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.74%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.15%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%

Просадки

Сравнение просадок KMB и CL

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки CL в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.71%
-12.25%
KMB
CL

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и CL

Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Colgate-Palmolive Company (CL) имеют волатильность 8.77% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
8.54%
KMB
CL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию