PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEP с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEP и MDLZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PEP с MDLZ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PepsiCo, Inc. (PEP) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEP или MDLZ.

Доходность

Сравнение доходности PEP и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-1.12

MDLZ:

0.06

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.44

MDLZ:

0.40

Коэф-т Омега

PEP:

0.83

MDLZ:

1.05

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.69

MDLZ:

0.15

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.63

MDLZ:

0.31

Индекс Язвы

PEP:

12.90%

MDLZ:

11.98%

Дневная вол-ть

PEP:

19.55%

MDLZ:

20.97%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

PEP:

-28.97%

MDLZ:

-9.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$179.49B

MDLZ:

$87.41B

EPS

PEP:

$6.79

MDLZ:

$2.69

Коэффициент P/E

PEP:

19.28

MDLZ:

25.10

Коэффициент PEG

PEP:

2.32

MDLZ:

4.11

Коэффициент P/S

PEP:

1.96

MDLZ:

2.40

Коэффициент P/B

PEP:

9.76

MDLZ:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$91.52B

MDLZ:

$36.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$50.10B

MDLZ:

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$16.57B

MDLZ:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 6.48% против 7.66% соответственно.

PEP

С начала года

-13.14%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-18.31%

1 год

-21.76%

3 года

-4.84%

5 лет

2.67%

10 лет

6.48%

MDLZ

С начала года

13.82%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

5.05%

1 год

1.27%

3 года

5.24%

5 лет

7.85%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Mondelez International, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и MDLZ

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности MDLZ в 2.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.		4.16%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.72%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок PEP и MDLZ

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MDLZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и MDLZ

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 4.53%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
17.92B
9.31B
(PEP) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
55.8%
26.1%
(PEP) Валовая рентабельность
(MDLZ) Валовая рентабельность
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.