Сравнение PEP с MDLZ
PEP (PepsiCo, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, PEP returned 5.31%/yr vs 5.07%/yr for MDLZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEP и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 10.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEP имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции MDLZ немного отстают с 5.07%.
PEP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -7.42%
- 6 месяцев
- -5.40%
- С начала года
- -3.81%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- -7.22%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 5.31%
MDLZ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам PEP и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.81% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 10.95% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between PEP and MDLZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between PEP and MDLZ shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$184.96B
MDLZ:
$75.38B
PEP:
$7.65
MDLZ:
$3.02
PEP:
17.70
MDLZ:
19.47
PEP:
1.92
MDLZ:
1.29
PEP:
$96.90B
MDLZ:
$39.30B
PEP:
$52.29B
MDLZ:
$11.31B
PEP:
$18.40B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
PEP
MDLZ
Сравнение PEP c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.35 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.59 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и MDLZ
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -42.52% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -25.93% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -29.00% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -29.14% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -29.74% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -17.83% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -11.05% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 15.13% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и MDLZ
PepsiCo, Inc. (PEP) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 8.59% и 8.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 8.52% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 17.20% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 23.10% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.84% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 20.99% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и MDLZ
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MDLZ в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.41% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и MDLZ
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and MDLZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.59%) compared to MDLZ (8.52%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs MDLZ's -42.52%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор