PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEP с MDLZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PepsiCo, Inc. (PEP) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Доходность

Сравнение доходности PEP и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEP и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		6.94%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$212.03B

MDLZ:

$73.73B

EPS

PEP:

$6.00

MDLZ:

$1.89

Коэффициент P/E

PEP:

25.76

MDLZ:

30.23

Коэффициент P/S

PEP:

2.26

MDLZ:

1.92

Коэффициент P/B

PEP:

10.39

MDLZ:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$93.93B

MDLZ:

$38.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$50.86B

MDLZ:

$10.94B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$14.39B

MDLZ:

$4.50B

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 7.27% против 5.73% соответственно.

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%

MDLZ

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.76%
С начала года
6.94%
6 месяцев
-8.04%
1 год
-12.83%
3 года*
-3.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHDPEP с VZ
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSNMDLZ с LW

Доходность на риск

PEP vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPMDLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.57

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

-0.68

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.50

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-0.96

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPMDLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.57

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между PEP и MDLZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и MDLZ

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MDLZ в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.45%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PEP и MDLZ

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MDLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-42.52%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-25.93%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-29.14%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-29.74%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-20.81%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-10.99%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

13.57%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и MDLZ

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.23%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.03%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

16.35%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

22.47%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

19.22%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

21.01%

-1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.34B
10.50B
(PEP) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
53.2%
28.2%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 10.50B, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 952.00M при выручке в 10.50B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 665.00M при выручке в 10.50B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.