Сравнение CL с AMZN
CL (Colgate-Palmolive Company) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.21% против 21.19% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам CL и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CL and AMZN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.18 |
The correlation between CL and AMZN shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
AMZN:
$2.67T
CL:
$2.58
AMZN:
$8.37
CL:
33.37
AMZN:
29.29
CL:
8.62
AMZN:
0.71
CL:
3.35
AMZN:
3.58
CL:
477.90
AMZN:
6.03
CL:
$20.80B
AMZN:
$742.78B
CL:
$12.49B
AMZN:
$348.59B
CL:
$3.92B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CL
AMZN
Сравнение CL c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.68 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.64 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.49 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CL и AMZN
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -94.40% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -21.74% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -30.88% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -56.15% | +27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -56.15% | +27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -10.83% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -28.12% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 9.08% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и AMZN
Colgate-Palmolive Company (CL) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 7.77% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.80% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 20.58% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 30.13% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 35.53% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 32.48% | -12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и AMZN
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и AMZN
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CL and AMZN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.80%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор