Сравнение DHR с MCD
DHR (Danaher Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -7.98%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DHR – 11.19% и акции MCD – 11.19%.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам DHR и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between DHR and MCD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between DHR and MCD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
MCD:
$198.20B
DHR:
$5.17
MCD:
$12.13
DHR:
35.51
MCD:
22.90
DHR:
5.29
MCD:
7.24
DHR:
$24.78B
MCD:
$27.45B
DHR:
$15.04B
MCD:
$12.10B
DHR:
$6.69B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. MCD — Ранг доходности на риск
DHR
MCD
Сравнение DHR c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.39 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.02 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.36 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и MCD
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -73.20% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -19.05% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -19.05% | -22.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -19.05% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -36.90% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -17.54% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -14.90% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 7.34% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и MCD
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.54% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 12.10% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 16.64% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 17.28% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 20.41% | +5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и MCD
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и MCD
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and MCD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs MCD's -73.20%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор